VesperfinCode: Wall Street Портфели Поддержка 4 потока (старт 13 июня 2025) Каждый месяц мы разбираем новые темы, которые не вошли в основную программу курса VesperfinCode, но востребованы среди участников сообщества алготрейдеров. Почему формирование портфеля через Data Science актуально: Большинство трейдеров собирают портфели интуитивно, без математического обоснования Классические подходы к диверсификации не учитывают современные реалии рынка Крупные фонды используют сложные алгоритмы, недоступные розничным инвесторам Нет структурированного материала по квантовому управлению портфелем на русском языке Тема июня: Формирование торгового портфеля через Data Science Подготовка данных и постановка бизнес-задачи (портфель из криптовалют + акции РФ + акции США) Модели прогнозов доходностей: EWMA, ML-подходы (XGBoost, LightGBM, Ridge) Прогнозирование ковариаций: Ledoit-Wolf shrinkage, GARCH/DCC, Copula модели Оптимизация весов: Markowitz, Risk Parity, CVaR, Black-Litterman Построение портфеля и контроль рисков Стресс-тестирование и анализ устойчивости ⭐️ Что вы получаете: - 3 онлайн-эфира с детальным разбором материала - 3 дня прямой работы с кураторами в чате - Новые обучающие материалы и практические задания - Готовую систему построения оптимальных портфелей с полным кодом - Реальный портфель из 20+ активов (крипта + РФ + США) - Видеозаписи всех занятий в личном кабинете - Возможность влиять на программу следующих месяцев Расписание: 13 июня — Подготовка данных и модели прогнозирования доходностей (EWMA, ML-подходы) 20 июня — Методы оптимизации портфеля (Markowitz, Risk Parity, Black-Litterman) + построение реального портфеля 27 июня — Стресс-тестирование, анализ устойчивости + Q&A по всей теме месяца - Важно: - Формат поддержки сфокусирован на изучении новых тем и материалов месяца - Требования: знание Python
