Знания, за которые оторвут с руками. Скиллы, которые вырабатываются годами практики: Научитесь придумывать инвестиционные стратегии. Выдвигать рабочие торговые гипотезы с глубоким понимаем рынков Узнаете, как тестировать торговые идеи на данных. Выгружать и готовить цены, проводить бэктест стратегии с помощью передовых технологий Поймете, как торговать то, что протестировали. Запускать торговые стратегии в продакшене и проводить риск-менеджмент Для кого этот курс: Для разработчиков и аналитиков. Изучите одну из самых сложных и прибыльных областей применения программирования и машинного обучения. Таких специалистов на рынке не так много, и за ними часто гоняются рекрутеры Для управляющих и менеджеров. Научитесь выстраивать процессы проверки торговых гипотез и разрабатывать собственные стратегии. Сможете эффективнее управлять командами трейдеров, аналитиков и разработчиков Для инвесторов и предпринимателей. Разработаете автоматизированную торговую систему, которая станет фундаментом для собственного фонда или дополнительного пассивного дохода Что внутри: Раздел 1. Введение в индустрию и курс Узнаете, как выглядит работа кванта и жизненный цикл разработки стратегии: Можно ли предсказать цену Что должен знать квант Основные компетенции и этапы работы кванта Жизненный цикл стратегии в фонде Какие есть типы компаний для работы кванта Где пригодится ChatGPT и другие модели Раздел 2. Финансовые рынки и торговые стратегии. Введение в финансовые рынки, постановка реальной инвестиционной задачи: Концепция риск-премии Стратегия смарт-беты Микроструктура рынка Макроструктура рынка Стохастические процессы Раздел 3. Выгрузка данных для стратегии Работа с провайдерами данных и брокерами. Выгрузка ценовых и альтернативных данных: Терминалы, брокеры и провайдеры: подходы и решения Tinkoff Investments API, разбор полетов Синхронная и асинхронная выгрузка данных Цены, дивиденды, альтернативные данные и парсинг Раздел 4. Обработка данных для стратегии Учет корпоративных событий, заполнение пропусков, расчет метрик и статистик: Корпоративные события: почему они важны Дивиденды и корректировка цен Заполнение пропусков, расчет статистик и метрик Метрики в динамике, в чем подвох Раздел 5. Бэктестирование и кросс-валидация Валидация стратегии на исторических данных: Процесс тестирования и проверки стратегии Разработка алгоритмов кросс-валидации Разработка алгоритмов бэктестирования Расчет и анализ стастик и метрик Автоматическая генерация отчетов Раздел 6. Выбор инвестиционных активов Отбор активов по индексу, метрике и оптимизацией: Зачем вообще что-то выбирать Отбор по индексу и бенчмарку Отбор по метрике Отбор оптимизацией Тестирование примеров Раздел 7. Аллокация инвестиционного капитала Определение доли актива в портфеле по индексу, метрике и оптимизации: Зачем вообще что-то взвешивать Аллокация по индексу и бенчмарку Аллокация по метрике Аллокация оптимизацией Риск-менеджмент Раздел 8. Ребалансировка портфеля Торговые правила и отправка ордеров брокеру: Получение счетов через API Операции, позиции и портфель Отправка ордеров Ребалансировка Подведение итогов Финальный проект. Разработка стратегии Создадите прибыльную торговую стратегию: Торговая гипотеза Бенчмаркинг Тестирование Риск-менеджмент Ребалансировка Тариф Начальный: Посмотрите, чем занимаются кванты Конспекты лекций Код, юпитер-ноутбуки Записи вебинаров
